8月パフォ
8月も7月に続き厳しい展開でした。ただ、一時-2.85%なのでそこまでのドローダウンにはなってないですね。体感-10%ぐらいだったんですけど・・・。最終的には-0.55%に落ち着きました。
8月の実現損益
| 約定日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 取得価額 | 売却単価 | 数量[株] | 実現損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/10 | 3992 | ニーズウェル | 402.00 | 673.6 | 100 | 27,061 |
| 2023/08/10 | 6558 | クックビズ | 1,346.00 | 1,221.0 | 100 | -12,615 |
| 2023/08/14 | 9219 | ギックス | 1,083.00 | 2,020.1 | 100 | 93,435 |
| 2023/08/16 | 3359 | ｃｏｔｔａ | 501.00 | 504.1 | 400 | 1,066 |
| 2023/08/16 | 7127 | 一家ホールディングス | 679.00 | 700.0 | 200 | 4,085 |
| 2023/08/22 | 4441 | トビラシステムズ | 978.00 | 877.0 | 200 | -20,315 |
| 2023/08/28 | 7453 | 良品計画 | 1,699.00 | 1,845.0 | 100 | 14,485 |
| 2023/08/28 | 8802 | 三菱地所 | 1,785.00 | 1,805.5 | 200 | -4,516 |
| 2023/08/29 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 2,614.00 | 2,490.0 | 100 | -12,675 |
| 2023/08/31 | 6459 | 大和冷機工業 | 1,383.00 | 1,411.0 | 200 | 5,325 |
8月の取引理由
| 銘柄名 | 取引理由 |
|---|---|
| ニーズウェル | 決算を見て、10%超えていたポジションを少し調整。保有は継続。 |
| クックビズ | 決算を見てからの打診買い。からの売られ続けで撤退。監視継続。 |
| ギックス | 決算を見て気絶しながらPTSで利確。結局途中で利確した価格で撤退することになりました。 |
| ｃｏｔｔａ | 想定通りの決算。特に上がる内容でもないため、同値で逆指値。監視継続。 |
| 一家ホールディングス | 想定通りの決算。ただ、ブライダル停止中で見栄は良くない。飲食が上がってるから持っていたけど、下がるなら撤退しようと逆指値。監視継続。 |
| トビラシステムズ | 損切りラインを超えたので撤退。その後チャイナ電話爆撃で上がっていきましたね・・・。 |
| 良品計画 | 中国の調子が良くて買ったけど、情勢を考慮して利確。監視継続。 |
| 三菱地所 | 開発してたシストレの試し。 |
| バリュエンスホールディングス | 決算と円安からの買い。めちゃくちゃいってこいした・・・。 |
| 大和冷機工業 | バリュー逆張り。逆指値を引き上げていったらかかっていた。 |
監視継続系は買えない法則・・・。また、新規でワンキャリアを買っています。この成長率と期待通りの内容、中計でこのPERは安いでしょ、と思って買ったけど、翌日は気絶するかと思ったね・・・。8月後半のマザーズ上げにもついてこず。8月は保有の決算大外しの売買も裏目裏目で本当に気が滅入りました。それで-0.55%なので、地合いは良かったんでしょうね・・・。
利確やら損切りでなんとキャッシュポジションが15%もあります。ちょっと多すぎますね・・・。四季報ペラペラ。決算読み読みで監視に放り込んでますが、なかなか入れ替えを実施できず。一旦監視も整理しないとね・・・。
開発
8月は久々に開発をしました。Backtesting.pyを使用して、トレード戦略を実装してバックテストができるようになりました。
バリュー株を逆張りで買う戦略を作ってみました。2018年から今日までのパフォーマンスです。いつも売買している面々。
銘柄とパフォーマンスのまとめ
| 銘柄名 | 戦略のパフォーマンス (%) | バイ&ホールドのパフォーマンス (%) |
|---|---|---|
| 三菱地所 | 56% | 4% |
| 三井不動産 | 8% | 30% |
| 大和冷機工業 | 90% | 22% |
| ヒューリック | -29% | 27% |
| 文化シヤッター | 13% | 33% |
単純に20日,100日安値とATRを見て逆張りしているので、大体その期間でレンジじゃないと通用しません！地所と大和冷機は大体その辺でレンジしているので、パフォーマンスが出てますね。ちなみに、今年はバリューが強いのでこの戦略だとボロボロです！でも、色々試せて楽しいですねぇ。
